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Unter dem Titel "Recent Developments in Financial Econometrics" findet am 20. und 21. M?rz 2009 in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult?t der Humboldt-Universit?t zu Berlin die diesj?hrige Humboldt-Kopenhagen Konferenz für Finanzmarkt?konometrie statt. Im Fokus der Veranstaltung stehen die Modellierung und Prognose von zeitlich variierender Volatilit?t und Liquidit?t sowie dynamische Faktormodelle, die Analyse hochfrequenter Finanzmarktdaten und moderne Konzepte des Risikomanagements. Die Konferenz z?hlt zu den europaweit wichtigsten finanzmarkt?konometrischen 三亿体育·(中国)官方网站 des Jahres. Sie ist mit über 150 angemeldeten internationalen G?sten aus Wissenschaft und Praxis voll ausgebucht.

Neben rund 60 aktuellen Forschungsbeitr?gen, die auf der Konferenz pr?sentiert werden, halten die führenden internationalen Wissenschaftler Joel Hasbrouck und Neil Shephard einleitende Vortr?ge. Joel Hasbrouck ist Professor für Finance an der Stern School of Business der Universit?t New York und Experte auf dem Gebiet der empirischen Marktmikrostrukturanalyse. Neil Shephard ist Leiter des Oxford-Man Instituts für quantitative Finanzmarktforschung und Professor für ?konometrie an der Universit?t Oxford. Sein Forschungsschwerpunkt ist die ?konometrische Volatilit?tsmodellierung sowie die Analyse von Finanzmarkt-Hochfrequenzdaten.

In Kooperation mit der Universit?t Kopenhagen und der Wiwex.net GmbH ist es dem Lehrstuhl für ?konometrie unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Hautsch gelungen, den Weg für die bedeutendste Konferenz im Bereich der Finanzmarkt?konometrie zu bereiten, die je in Berlin abgehalten wurde. Gerade in einer Zeit, in der die Relevanz der wissenschaftlichen Analyse von Finanzmarktdaten im Zentrum der ?ffentlichen Wahrnehmung steht und ihre Methoden und M?glichkeiten kontrovers diskutiert werden, bietet die Humboldt-Kopenhagen Konferenz führenden Wissenschaftlern eine wichtige Plattform der Pr?sentation und Interaktion. Die wirtschaftswissenschaftliche Fakult?t der Humboldt-Universit?t zu Berlin st?rkt dadurch ihr quantitatives Profil und ihre internationale Wahrnehmung als renommierter Forschungsstandort der Finanzmarkt?konometrie. Die Konferenz findet im zweij?hrigen Wechsel in Berlin und Kopenhagen statt.